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Autor
Título
1
Aplicación de los
modelos
GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Autores
Ospina D’Aleman, Federico
,
Giraldo Sánchez, David Alejandro
Publicado 2013-10-29
Descripción:
“
... de la serie se interpreta por los
modelos
integrados
IGARCH (1,1). Para el cálculo del VaR con los...
”
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Institución
UNIVERSIDAD EIA
1
País
Colombia
1
Autor
Giraldo Sánchez, David Alejandro
1
Ospina D’Aleman, Federico
1
Revistas
Revista Soluciones de Postgrado
1
Año de publicación
De:
a:
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